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策略：投入50万，按照40%仓位开仓
测算报告
豆一指数 日线 大豆多因素-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2017/03/08 15:05:10 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 豆一指数 | ||
| 交易合约 | 豆一指数 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 数据开始时间 | 2011-2-1 | ||
| 数据结束时间 | 2017-3-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2011-2-1 | ||
| 信号计算结束时间 | 2017-3-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 3.00元/手 | ||
| 滑点 | 1 | ||
| 开仓手数 | 资金比例 | ||
| 初始资金比例 | 59.85% | ||
| 模型 | 大豆多因素 | ||
| 参数 | [40,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 2228 | ||
| 测试周期数 | 1480 | ||
| 信号个数 | 27 | ||
| 指令总数 | 28 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 7756432 | ||
| 空仓周期数 | 246 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 110 | ||
| 最长交易周期 | 246 | ||
| 标准离差 | 889901.76 | ||
| 标准离差率 | 171.69% | ||
| 夏普比率 | 3.28 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 4.96 | ||
| 权益最大回撤 | 1991840.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/06 | ||
| 权益最大回撤比 | 65.53% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2014/09/17 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 359 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2013/10/10 - 2015/03/30 | ||
| 损益最大回撤 | 213250.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2013/05/10 | ||
| 损益最大回撤比 | 25.91% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2013/05/10 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 317 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2013/08/02 - 2014/11/21 | ||
| 风险率 | 40.39% | ||
| 收益率/风险率 | 5.89 | ||
| 每手最大亏损 | 1706.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 1842.67 | ||
| 盈利率 | 1451.29% | 619.85% | 831.43% |
| 年化单利收益率 | 237.76% | ||
| 月化单利收益率 | 19.54% | ||
| 年化复利收益率 | 56.70% | ||
| 月化复利收益率 | 3.76% | ||
| 胜率 | 57.14% | ||
| 模型得分 | 73分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.49 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 9.44 | 7.95 | 11.02 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 5.33 | ||
| 净利润 | 7256432 | 3099270 | 4157162 |
| 总盈利 | 7882984.00 | 3422230.00 | 4460754.00 |
| 总亏损 | 626552.00 | 322960.00 | 303592.00 |
| 总盈利/总亏损 | 12.58 | 10.60 | 14.69 |
| 其中持仓浮盈 | 2861160.00 | 0.00 | 2861160.00 |
| 交易次数 | 14 | 7 | 7 |
| 盈利比率 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
| 盈利次数 | 8 | 4 | 4 |
| 亏损次数 | 6 | 3 | 3 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 105.71 | 211.43 | 211.43 |
| 平均盈利交易周期 | 185.00 | 370.00 | 370.00 |
| 平均亏损交易周期 | 246.67 | 493.33 | 493.33 |
| 平均盈亏(利润) | 518316.56 | 442752.84 | 593880.31 |
| 平均盈利 | 985373.00 | 855557.50 | 1115188.50 |
| 平均亏损 | 104425.34 | 107653.34 | 101197.34 |
| 最大盈利 | 2847656.00 | 2192762.00 | 2847656.00 |
| 最大亏损 | 213250.00 | 213250.00 | 132498.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.36 | 0.64 | 0.64 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.34 | 0.66 | 0.44 |
| 净利润/最大亏损 | 34.03 | 14.53 | 31.38 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/08 | 2016/12/12 | 2017/03/08 |
| 最大亏损时间 | 2013/05/10 | 2013/05/10 | 2016/04/28 |
| 最大持续盈利次数 | 2 | 2 | 2 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2012/05/30 - 2012/08/22 | ||
| 最大持续亏损次数 | 2 | 2 | 2 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2014/03/19 - 2014/11/24 | ||
| 平均持仓手数 | 216 | ||
| 最大持仓手数 | 844 | ||
| 平均使用资金额 | 716859.64 | ||
| 最大使用资金额 | 2939820.80 | ||
| 平均资金使用率 | 57.89% | ||
| 最大资金使用率 | 100.00% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 881.76% | 181.30% | 261.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 1493.94% | 662.50% | 857.93% |
| 期间最大权益 | 8003724 | ||
| 期间最小权益 | 298067 | ||
| 手续费 | 23628 | ||
| 滑点损耗 | 78760 | ||
| 成交额 | 317208920 |
注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回撤。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。交流群：226224941